【译文】加密货币交易平台FTX审判，第四天：欺诈在代码中

程序员| 2023-12-23

周五，我们第一次看到了 FTX 的代码库。检方在询问合作证人加里-王（Gary Wang）时出示了 Github 截图，他是 FTX 的前首席技术官，曾在不同时期负责 FTX 和 Alameda Research 的代码库。Wang已承认四项指控。

虽然在向陪审团展示代码片段时有可能会让陪审团头疼，但检察官让 Wang 以一种在我看来相当清晰的方式逐步说明代码的作用1。FTX 的工程师编写了相当简洁的代码，使用了描述性的变量名和简洁的函数，并选择了一种非常易于人类阅读的语言（Python），这可能对他们有所帮助。

注意：如果你要编写代码来进行欺诈，那就把代码写得杂乱无章、无法阅读，以减少日后作为证据摆在陪审团面前的可能性。

谈话的大部分内容都围绕着 2019 年 8 月 1 日引入 FTX 代码库的 allow_negative 标志。王作证说，萨姆-班克曼-弗里德（Sam Bankman-Fried）曾要求他和尼沙德-辛格（Nishad Singh，前 FTX 工程总监，也已认罪）添加该标志。Github 截图显示，辛格修改了代码，在数据库中添加了这一列，并添加了逻辑，使带有该标志的账户免于检查，否则将无法确定这些账户是否有足够的资金取款。

From Exhibit GX-617

后来王自己的一项修改也使带有这一标志的账户免于清算。

From Exhibit GX-611

检察官借此机会指出，几乎就在班克曼-弗里德指示进行更改的同一天，班克曼-弗里德在推特上声称”（阿拉米达的）账户和其他人的一样”。

Only the first tweet and Bankman-Fried’s reply were included in the government’s exhibit, but I think the reply is worth including too. (Tweets)

Wang作证说，这个 “allow_negative “标记是 Alameda Research 的交易账户才有的特权，数据库截图还显示 Alameda Research 可以动用的信用额度实际上是无限的：

Exhibit GX-644

Wang 解释说，Alameda 一开始并没有这么高的信用额度，但交易公司会定期遇到因抵押品不足而无法进行交易的问题，Sam Bankman-Fried 不断要求他提高信用额度，以防止这种情况发生。据 Wang 称，最初的限额是 “几百万美元”，但后来提高到了 10 亿美元。在他们也达到这个限额后，Bankman-Fried 又要求他将限额设为一个大到他们不可能达到限额的数字。这时，Wang 将限额设为 650 亿美元左右2。

最后，检察官就 FTX 的 “保险基金 “向Wang提问，表面上看，该基金是为了保护 FTX 及其客户的交易，以防出现比交易所的风险引擎所能预测的更快恶化的交易。FTX 在其网站上公布了基金的所谓余额，并大肆吹嘘基金的存在，包括在美国国会作证时。然而，据 Wang 称，网站上显示的数字是伪造的。

Tweet, exhibit GX-751

美国助理检察官：这是一个真实的数字吗？

Wang：No.

美国助理检察官：所以是假数字？

Wang： Yes.

美国助理检察官：真实数字比假数字高还是低？

王：低一点

向陪审团展示的代码片段显示，尼沙德-辛格编写了一些代码，通过将每日交易量乘以一个大约 7500 的随机数，再除以 10 亿来更新保险基金金额，从而使网站看起来像是参考了真实的账户余额，该余额随着交易所增加资金或从中提取资金以弥补损失而波动。实际上，这一切都是编造出来的。

From exhibit GX-600. The falsified account balance change is primarily calculated in line 19.

这是非常严重的。对于一个不准确的数字–比如说，一个被硬编码到网站上且从未为反映真实基金余额而更改过的数字–我们可以解释说，他们在某个时间点正确地表示了这个数字，但忘记更改了。但是，除了一个显而易见的事实：FTX 试图向客户提供一个伪造的、但令人信服的数字之外，我们真的很难找到一个很好的解释，来说明为什么基金会被一个与实际账户余额毫无关联的随机波动数字所增加。这就是欺诈。

在代码的其他地方，可以观察到基金中的外贸税额实际上是由用户界面中的硬编码值表示的，而不是从外部数据源获取的真实数字。

From exhibit GX-600. The hardcoded FTT value is in line 64.

不过，陪审员们并没有注意到这一点，可能是因为随机数字更具有破坏性。

在检察官继续讯问 Wang 时，他解释说，FTX 曾多次发生损失超过保险基金中预留的实际、较小金额资产的情况。其中一个例子是在 2021 年，一名交易员利用 FTX 保证金系统中的一个漏洞，大量持有 MobileCoin 加密货币。据 Wang 称，他们最终被清算，FTX 遭受了 “数亿美元 “的损失。

检察官没有提及此事，但山姆-班克曼-弗里德将于 2022 年 5 月在美国国会面前宣誓作证，称在过去三年中，”保险基金总共支付了 950 万美元的净额”，”FTX.com 保险基金每天最大的单笔提款为 470 万美元”。

不过，他们确实播放了 Odd Lots 播客中的一个片段，其中 Sam Bankman-Fried 对采访者 Matt Levine 撒了谎，说 FTX 的风险管理引擎非常出色，他们 “从来没有一天……我们在爆仓中损失的钱比我们仅从交易费中获得的收入还多”。

Wang继续作证说，MobileCoin 的损失以及其他超过保险基金可用金额的类似损失都由 Alameda “承担”，即 Alameda 接管了账户的头寸和抵押品，实际上是将损失作为自己的损失来吸收。王说，Bankman-Fried 的理由是 “FTX 的资产负债表比 Alameda 的资产负债表更公开，投资者可以看到 FTX 的财务状况，而 Alameda 的财务状况则无法看到”。

事实上，就在前一天，我们还听取了 Paradigm 风险投资家 Matt Huang 的证词，其间他向陪审团展示了资产负债表，其中显示整个 2021 年的预计交易支出为 6300 万美元，预计其他支出为 6300 万美元–这显然忽略了因移动币事件而损失的 “数亿美元”。

辩护团队在庭审结束前只对Wang进行了简短的询问，但一开始就向陪审团暗示，他可能是在说政府想听的话，希望获得轻判（他将面临最高 50 年的监禁，但由于他的合作，很可能获得大大缩短甚至没有监禁的刑期）。他们还试图为 allow_negative 标志提供另一种解释：Alameda 负责将美元转换为稳定币，在这笔交易中，他们需要短暂地从 FTX 借入资金，然后再以稳定币形式归还。但是，他们为什么需要 650 亿美元的上限来完成这项工作，这个问题并没有得到解决，而且在周二重新开庭时，这个问题很可能会被重新提出来。

周二，前阿拉米达研究公司首席执行官、山姆-班克曼-弗里德的前任女友卡罗琳-埃里森也将出庭作证。她有望成为本案的明星证人，辩方已经在开庭陈述中预告了 “归罪于卡罗琳 “的辩护。

1 诚然，来自软件世界的我可能不是这方面的最佳评判者。

2 有些人不明白为什么王选择了 65,355,999,994 美元这样一个看似随意的数字。我的最佳猜测是，他想把数字设为 655.35 亿美元左右（注意 5 和 3 的换位），之所以选择 65,535 这个数字，是因为它在计算机科学中是无符号 16 位整数的最大可能值。不过这只是猜测，我想不出更好的办法。

本文文字及图片出自 The FTX trial, day four: The fraud was in the code